wiki/quant/README.md

Freqtrade 策略说明与对比

文件清单

quant/
├── README.md                          ← 本文档（策略说明与对比）
├── freqtrade-deploy-guide.md          ← 部署操作指南
├── stoploss_leverage_adjustment.md    ← 止损杠杆调整文档
├── us-stock-trading-evaluation.md    ← 美股交易方案评估（券商对比+框架+代币化股票）
│
├── multi_asset_channel_breakout_v5/   ← 当前线上策略
│   ├── multi_asset_channel_breakout_v5.py        （本地副本）
│   ├── multi_asset_channel_breakout_v5.live.py   （线上备份）
│   ├── config.live.json                          （线上 config.json）
│   └── config.local.json                         （本地 config.json）
│
└── quantdinger/                       ← 旧策略
    ├── quantdinger_strategy.py                    （本地副本）
    ├── quantdinger_strategy.live.py               （线上备份）
    ├── config.json                                （QuantDinger 专用配置）
    ├── live_params.json                           （实盘运行参数）
    ├── channel_breakout.strategy_defaults.json    （策略默认参数）
    ├── channel_breakout.yaml                      （策略配置 YAML）
    ├── backtest_runtime_defaults.json             （回测运行默认参数）
    └── best_params/                               ← 最优参数组合（搜索结果）
        ├── phase6_offset18_nolock/
        ├── phase7_seed251_c915/
        ├── phase7a_top3_full_year.json
        ├── phase7b_top3_full_year.json
        ├── phase8a_full_year.json
        ├── seed185_candidate_243/
        ├── seed190_candidate_011/
        ├── ...（共 20 组最优参数，每组含 params.json + full_year_backtest.json）
        └── seed292_candidate_421/

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一、当前线上策略：MultiAssetChannelBreakoutV5

基本信息

• 策略文件：multi_asset_channel_breakout_v5.py
• 时间周期：15m
• 杠杆：固定 10x（OKX 隔离保证金）
• 交易对：BTC/USDT、ETH/USDT
• 方向：仅做多
• 代码量：186 行，7 个可优化参数

核心逻辑

入场：收盘价突破 ATR 通道上轨 + 在长均线上方 + ADX > 28（趋势+动量共振）。

出场：收盘价跌破 141 周期最低点 + ATR×0.19（通道底动态退出线）。

止损（分段动态，通过 trade.leverage 联动）：

盈利阶段	止损行为	价格含义
< 5%	硬止损兜底	价格 -8%
5%~15%	保本+5%	入场价 × 1.05
15%~30%	允许 10% 回撤	当前价 -10%
> 30%	允许 10% 回撤	当前价 -10%

入场二次确认（confirm_trade_entry）：防假突破（下单价不能低于信号 K 线均线/上轨）+ 防追高（滑点 > 1% 放弃）。

ROI 止盈：关闭（minimal_roi = {"0": 100}），完全依赖信号出场 + 动态止损。

参数配置

参数在策略代码内定义，无外部 JSON。关键参数：

参数	默认值	说明
up_line_span	340	上轨窗口（K 线数）
buy_stop_profit_span	141	下轨窗口
ma_span_long_days	2	长均线天数（×96 = 15m 周期数）
adx_threshold	28	动量阈值
up_line_offset	-0.18	上轨 ATR 偏移
buy_stop_profit_offset	0.19	下轨 ATR 偏移
stoploss	-0.80	硬止损（保证金维度）

config.json 关键配置

{
    "max_open_trades": 2,
    "stake_amount": "unlimited",
    "tradable_balance_ratio": 0.99,
    "trading_mode": "futures",
    "margin_mode": "isolated",
    "stoploss": -0.80,
    "strategy": "MultiAssetChannelBreakoutV5",
    "pair_whitelist": ["BTC/USDT:USDT", "ETH/USDT:USDT"]
}

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二、旧策略：QuantDinger

基本信息

• 策略文件：quantdinger_strategy.py
• 时间周期：5m
• 杠杆：固定 10x（OKX 隔离保证金）
• 方向：仅做多
• 代码量：521 行，20+ 个可优化参数

核心逻辑

Regime 检测引擎：把市场分为四种状态，带滞回 hysteresis 防频繁切换：

• 压缩（compression）：波动率低于阈值
• 扩张（expansion）：波动率高于阈值
• 趋势（trend）：均线斜率 + 价格位移超阈值
• 震荡（range）：以上都不满足

N 值：自定义 ATR，用 6 个 chunk（每 10 根 K 线）的 high-low spread 的 EMA 平滑。

入场（三种模式，regime 驱动）：

• 趋势：突破上轨 + N 值偏移
• 压缩/扩张：波动率扩张 + 突破短周期上轨
• 震荡：回踩短均线后反弹

退出（五层）：

1. 保护止损（入场价 - N 值 × 杠杆系数）
2. 跟踪止损（通道底 + N 值 × offset）
3. 保本止损（盈利超 buffer 后启动）
4. 利润锁定（从峰值盈利回撤 33% 退出）
5. 时间止损（持仓 1440 根 5m K 线 ≈ 5 天）

仓位管理：custom_stake_amount 根据 N 值动态计算仓位，波动大缩小、波动小放大。

杠杆处理：使用 stoploss_from_absolute() 辅助函数，接受 leverage 参数，天然杠杆感知。

参数配置

参数在策略代码内定义，20+ 个 RealParameter/IntParameter。关键参数：

参数	默认值	说明
strategy_lever_rate	1.0	杠杆系数（影响止损+仓位）
profit_line	0.08	利润锁定触发线
lock_profit_rate	0.33	利润回撤锁定比例
up_line_span	1008	上轨窗口
exit_max_loss_pct	0.03	保护止损比例
exit_max_hold_bars	1440	最大持仓 K 线数
stoploss	-0.10	硬止损（极宽松兜底）

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三、两套策略对比

架构对比

维度	QuantDinger（旧）	V5（当前）
时间周期	5m	15m
代码量	521 行	186 行
可优化参数	20+	7
市场状态识别	四态 regime + hysteresis	无
入场逻辑	三种 regime 驱动模式	单一突破
退出体系	五层（保护+跟踪+保本+锁利+时间）	两层（信号+分段止损）
仓位管理	动态（N 值驱动）	固定
杠杆处理	stoploss_from_absolute（杠杆感知）	trade.leverage 动态联动
预热 K 线	1400（+预取 12 天）	600
持仓时长上限	5 天（1440 根 5m）	无上限

设计哲学对比

	QuantDinger	V5
核心理念	自适应系统：感知状态→选策略→动态管理	简单突破：突破就进，跌破就出
复杂度	高（regime 引擎 + 五层退出 + 动态仓位）	低（一个入场 + 一个出场 + 分段止损）
优点	适应不同市场状态，精细化管理	简单鲁棒，不易出错，给足趋势空间
缺点	参数多易过拟合，5m 噪音大，逻辑复杂难维护	不区分市场状态，震荡市可能频繁假突破
适合行情	趋势 + 震荡都能处理	单边趋势行情

止损策略对比

	QuantDinger	V5
止损维度	价格维度（stoploss_from_absolute）	保证金维度（trade.leverage 联动）
硬止损	-0.10（宽松兜底，实际靠 custom_stoploss）	-0.80（价格 -8%，接近强平线）
跟踪止损	通道底 + N 值 × offset	信号出场（跌破通道底）
保本	盈利 > 0.1% 后，止损 = 入场价 - N×0.3	盈利 > 5% 后，止损 = 入场价 × 1.05
利润锁定	峰值回撤 33% 退出	无（让利润跑）
时间止损	5 天	无

切换原因

从 QuantDinger 切换到 V5 的主要原因：

1. 简化：QuantDinger 5m + 20+ 参数过于复杂，维护成本高
2. 止损 bug：V5 原来的止损参数被杠杆压缩 10 倍，已修复并改为 trade.leverage 联动
3. 趋势空间：V5 的 15m + 宽止损更适合通道突破策略，给趋势更多运行空间
4. 鲁棒性：策略越简单越不容易在意外行情中出问题

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四、部署信息

• 服务器：Vultr（通过 ecs 跳板访问，SSH config: vultr）
• 路径：/opt/freqtrade/user_data/strategies/
• 配置：/opt/freqtrade/user_data/config.json
• 服务：systemctl restart freqtrade
• 部署详情：见 freqtrade-deploy-guide.md
• 止损调整记录：见 stoploss_leverage_adjustment.md