Add V6 stock strategy analysis and JD fapai scrape skill
- Add V6 strategy section to us-stock-trading-evaluation: fixes indicator dilution, SMA period hardcode, and stoploss tier issues; includes hyperopt results and backtest comparison - Add jd-fapai-scrape skill: Playwright-based scraper for JD judicial auction properties with incremental update support Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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@@ -593,6 +593,95 @@ OKX 现货 API ◄──── freqtrade 执行下单 ◄───────
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### 4.9 V6 策略：修代码硬伤 + 调止损 + Hyperopt + 回测验证
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V5-Stock 跑通后深度分析发现 3 个问题，V6 针对性修复并跑 hyperopt 验证。
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#### 4.9.1 三个问题与 V6 修复
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**问题 1：指标被非开盘 K 线稀释（代码硬伤）**
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V5-Stock 的 `populate_indicators` 在完整 24/7 dataframe 上计算 ATR/ADX/SMA/通道。OKX 代币化股票 96 根/天 K 线中仅 ~19% 在美股交易时段（9:30-16:00 ET），62% 周末 K 线近似 0 波动。ATR 被稀释 ~16%，通道高低点被平盘 K 线拉偏。
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V6 修复：在 `populate_indicators` 中提取交易时段子集 `mh`，仅在 `mh` 上计算全部指标，然后用 `reindex(dataframe.index, method='ffill')` forward-fill 回完整 dataframe。实测验证：ATR 从稀释值恢复 1.16x，无 NaN 结构问题。Freqtrade 的 `StrategyResultValidator` 要求返回的 dataframe 行数/末行日期/末行收盘不变，此方法保留所有原始行。
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**问题 2：SMA 周期 `* 96` 硬编码**
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V5 原版 `ma_span_long_days * 96` 假设 96 根/天全是有效 K 线（加密 24/7 语义）。代币化股票仅 26 根/天是交易时段。V6 改为 `* 26`（`MARKET_CANDLES_PER_DAY = 26`），`ma_span_long_days=2` → 52 根交易时段 K 线 = 2 个交易日，与 V5 加密版语义一致。
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**问题 3：止损阶梯为加密尺度**
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V5 的 `custom_stoploss` 利润阈值 5%/15%/30% 适合加密 10x 杠杆。股票 1x 下单笔 30% 利润极罕见。V6 下调到 3%/8%/15%（保本+0.5%/允许 5% 回撤/允许 8% 回撤）。
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#### 4.9.2 V6 参数搜索范围
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| 参数 | V5-Stock 范围 | V6 范围 | 原因 |
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| `up_line_span` | 100-400 | 50-150 | 交易时段 K 线，50-150 = 2-6 交易日 |
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| `buy_stop_profit_span` | 50-200 | 20-80 | 1-3 交易日 |
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| `ma_span_long_days` | 1-5 | 1-5 | ×26 后 = 26-130 |
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| `adx_threshold` | 15-40 | 15-35 | 股票 ADX 常态 15-30 |
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| `up_line_offset` | -0.2~0.4 | -0.3~0.3 | 真实 ATR 下范围居中 |
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| `buy_stop_profit_offset` | -0.2~0.2 | -0.2~0.4 | 同上 |
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| `max_slippage` | 0.005-0.03 | 0.005-0.03 | 不变 |
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`startup_candle_count` 600 → 800（覆盖 up_line_span=150 的 ~781 根预热，剩余 ~21 交易日用于信号生成）。
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#### 4.9.3 三方回测对比
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回测区间：2026-07-24 ~ 2026-08-23（29 天，~21 个有效交易日）。24 只标的，XSNOW/XSMH 因数据不足被跳过。
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| 维度 | V5-Stock（旧代码+旧参数） | V6 默认（新代码+默认参数） | V6 优化（新代码+Hyperopt 参数） |
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| 交易数 | 32 | 33 | 51 |
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| 收益率 | +4.74% | +1.56% | -1.14% |
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| 胜率 | 43.8% | 57.6% | 62.7% |
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| Sharpe（closed） | 2.35 | 1.46 | -1.59 |
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| 最大回撤 | 4.71% | 3.74% | 5.73% |
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| 被拒入场信号 | 119 | 77 | 21 |
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| 平均持仓 | 3d 9h | 2d 20h | 16h 28m |
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**Hyperopt 最优参数（Epoch 295/300，Objective=0.05952）**
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```python
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# Buy
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adx_threshold = 25, buy_stop_profit_span = 38, ma_span_long_days = 5
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max_slippage = 0.027, up_line_offset = 0.26, up_line_span = 104
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# Sell
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buy_stop_profit_offset = 0.17
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# ROI（hyperopt 新发现，V5/V5-Stock 原为 {"0": 100} 禁用）
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{"0": 0.257, "89": 0.063, "255": 0.018, "545": 0}
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# Stoploss
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-0.084
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```
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#### 4.9.4 分析与结论
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**V6 代码改进有效但未带来收益提升：**
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- V6 默认参数 vs V5-Stock：胜率从 43.8% → 57.6%，回撤从 4.71% → 3.74%，但收益从 +4.74% → +1.56%。指标修复（ATR 恢复真实水平）和止损阶梯下调改善了风险控制，但默认参数（`up_line_span=80, adx=20, up_line_offset=0.0`）较 V5-Stock 默认值（`340, 25, -0.18`）更保守，入场更少、利润更小。
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- 交易时段指标计算确实生效——被拒信号从 119 降到 77（V5-Stock 拒了更多噪声信号），说明 ATR/通道基于真实交易时段波动后，`confirm_trade_entry` 的滑点检查更精准。
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**Hyperopt 过拟合（核心问题）：**
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- 300 轮 hyperopt 在 29 天数据上收敛，最优 epoch 的 Objective 从 2.57 → 0.059（持续下降，收敛正常）。
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- 但最优参数回测收益 -1.14%，远不如 V6 默认 +1.56% 和 V5-Stock +4.74%。
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- 根因：Hyperopt 找到一组高胜率（62.7%）但负期望参数。ROI 止盈（39 笔 ROI 退出，82.1% 胜率，avg +0.95%）快速锁利，但被 ROI 截断的赢家平均仅赚 0.95%，而 11 笔 channel_exit 亏损平均亏 -3.06%——盈亏比倒挂。
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- `ma_span_long_days=5`（搜索范围上限）和 `up_line_offset=0.26`（偏积极）说明 hyperopt 在小样本上过拟合到了少数大波动标的（XSOXL 亏 -2.80%，XTSM 亏 -1.00%）。
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- **结论：29 天 / ~21 个有效交易日的数据量不足以支撑可靠的 hyperopt。需要至少 3-6 个月历史数据。**
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**配置覆盖陷阱（已修复）：**
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- 初次回测 V6 优化参数时，config 的 `minimal_roi: {"0": 100}` 覆盖了 hyperopt 找到的 ROI 表，导致只有 buy/sell 参数生效（25 trades, -0.32%）。
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- Freqtrade 参数加载顺序：策略类默认 → hyperopt JSON → config 覆盖。config 中的 `minimal_roi`/`stoploss` 会覆盖 hyperopt 结果。
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- 修复：config 中改为 hyperopt 找到的值后方才生效（51 trades, -1.14%）。
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#### 4.9.5 建议
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1. **V6 代码保留**：指标计算修复（交易时段子集 + forward-fill）、`* 26` 修复、股票止损阶梯——这些是正确的工程改进
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2. **Hyperopt 结果暂不用**：29 天数据过拟合严重，等 OKX 积累 3-6 个月历史数据后重跑
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3. **短期用 V6 默认参数或 V5-Stock 参数**：V5-Stock 参数（`up_line_span=340, adx=25, up_line_offset=-0.18`）在当前数据上收益最高，可作为 V6 的备选参数
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4. **XSOXL 是持续性亏损标的**：在 V5-Stock、V6 默认、V6 优化三个版本中均亏损，考虑从 whitelist 移除
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## 5. 综合推荐
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按"聚焦策略不写框架"的目标排序：
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